Полезная информация. Что такое тейк профит и стоп лосс и как правильно его рассчитать? Покупка акций тейк профитом квик

Стоп Лосс и Тейк Профит это основные средства управления позицией. Кто бы что не говорил, но единственное мы способны контролировать на рынке - это точку входа, и размер риска. Для нахождения точки входа в рынок, трейдер, использует, торговую стратегию, а для контроля за размером риска, стоп лосс.

Что такое стоп лосс

Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс - это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.

Как установить стоп лосс

Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.

А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.

После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.

Как передвигать стоп лосс

Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.

Трейлинг стоп

Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.

Правильное отношение к стоп лоссу

Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.

Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер - это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.

Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Сработавший стоп лосс - это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.

Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.

Тейк Профит что это такое

Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.

Как установить тейк профит

Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

В терминале квик тейк профит можно двумя способами:

Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки

И непосредственно на графике

Как установит тейк профит в MT4

Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.

Соотношение 1 к 3

Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.

Соотношение 1 к 2

Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.

Соотношение 1 к 1

В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)

Соотношение 2 к 1

По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.

Тейк-профит (take profit) - это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т.е. изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня take profit напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс.

Описанные ниже действия я привел на примере брокера Амаркетс, через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.

https://my.amarkets.org/sign_up/real/step1/g/0YTMX

Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть торговый терминал Meta Trader и авторизоваться. Если не знаете, как это сделать, рекомендую прочитать мою статью о том, как начать самостоятельно торговать на форексе.

2) В панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»

3) В открывшемся окне «Ордер», указать значения предполагаемых уровней.

торговый терминал Meta Trader

Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

Как правильно установить уровень тейк-профит

Надеюсь все в курсе, что позиции (сделки, ордера, кому как нравится), открываемые на форексе, различаются по направлению торговли и бывают длинными (long, buy, покупка) и короткими (sell, продажа). Для каждой из них механизм выставления тейк профита будет разным. Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.

Для сделок открытых в направлении buy take-profit устанавливается выше стартовой цены. Предположим мы провели анализ и сделали вывод о грядущем росте котировок по паре евро-доллар (EUR/USD). Мы решаем войти в рынок при цене 1,3685. Анализ и интуиция подсказывает нам, что цена вырастет минимум на 30 пунктов, т.о. ставим уровень тейк профита 1,3715.

Как выставить тейк профит (take-profit) для длинных позиций

Прогноз сбывается, и цена растет, достигнув заданного уровня, сделка завершается автоматически. В итоге мы получим прибыль 30 пунктов, в независимости от того, где мы были в момент закрытия позиции.

В этой ситуации наоборот, уровень take-profit должен быть ниже стартовой цены. И снова для того, чтобы понять действие этого инструмента на короткой сделке, рассмотрим пару евро-доллар (EUR/USD). Предположим, мы вошли в рынок при цене продажи 1,3725 и выставили тейк профит - 1,3685. Если через некоторое время цена снизилась и достигла установленного нами уровня, то сделка закроется с прибылью 40 пунктов.

Как выставить тейк профит (take-profit) для коротких позиций

Перед тем, как перейти к рассмотрению стоп-лосса, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не стоит изменять уровень тейк-профит в процессе сделки, лучше придерживаться изначально заданного значения. Жадность - не лучший советчик в работе с любыми инвестиционными инструментами.

Стоп лосс (stop loss) - что это такое?

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит - это инструмент для фиксации сделки по достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера.По сути стоп-лосс - это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.

Как выставить стоп-лосс (stop loss) для длинных позиций

Разбираться будем на той же паре евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3725 на покупку. Указываем стоп-лосс ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать. Когда котировка достигнет показателя в 1,3695, сработает стоп лосс и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания стоп лимита цена продолжила падать, т.о. выставив стоп лосс мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.

Как выставить тейк профит стоп-лосс (stop loss) для коротких позиций

В коротких позициях stop-loss имеет тот же механизм действия, но его уровень должен быть выше, чем цена при открытии сделки.

И снова пример: пара евро-доллар (EUR/USD) на 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.

После того, как вы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующим вопросом, который должен возникнуть в голове начинающего трейдера - как рассчитывать уровень стоп лосса и тейк профита для каждой сделки? Но в рамках одной или нескольких статей ответит на этот вопрос невозможно. На подобные расчеты влияют многие факторы, к примеру:

особенности валютной пары;
интуиция трейдера и анализ;
продолжительность сделки;
стратегия трейдера;
сумма на торговом счете и пр.

Что касается моей стратегии торговли и инвестирования, я ставлю уровень стоп лосса только в тех случаях, когда я знаю, что меня долгое время не будет доступа к терминалу, т.о. я страхую свой депозит от неконтролируемого слива. Не использование стоп лосса несколько повышает риски в торговле, но на моем торговом счету сейчас около 2000$, а торгую я небольшими лотами, поэтому депозит может выдержать чудовищные просадки.

Take Profit (Тейк Профит) – это приказ автоматически закрыть сделку с прибылью при достижении указанного заранее уровня цены. Тейк Профит переводится на русский как «Взять прибыль», поэтому этот приказ обычно устанавливается в тех случаях, когда трейдер не может непрерывно наблюдать за открытой сделкой или ожидает резких движений цены.

КАК СТАВИМ ТЕЙК ПРОФИТ?
Тейк профит устанавливается для сделки на покупку (Buy) выше цены ордера, т.к. мы предполагаем, что цена будет двигаться вверх. Например, если мы открыли сделку на покупку по EURUSD по цене 1.12595 и хотели бы точно получить прибыль в 50 пунктов, при этом, не находясь у терминала, то мы должны были бы после открытия сделки установить Take Profit на уровне 1.13195, как это показано на рисунке 1.

Как установить тейк профит для сделки на покупку?

Для сделки на продажу (Sell) все наоборот – take profit устанавливается ниже ордера, потому что мы ждем снижение цены. К примеру, если у нас есть сделка на продажу на отметке 1.13200, то при желании точно получить 50 пунктов прибыли, надо будет установить тейк профит на отметке 1.1320 – 50 = 1.12600. В данном случае у нас котировки пятизначные, поэтому 50 пунктов выглядят как 500.

Как установить тейк профит для сделки на продажу Sell?

Заметим, что тейк профит может быть установлен для всех видов ордеров, в том числе и для отложенных ордеров.

Как и приказ Стоп Лосс (Stop Loss), Take Profit выполняется автоматически даже при закрытом терминале, т.е. хранится на сервере брокера.

Рассмотрим простой пример, как выставить тейк профит в терминале MetaTrader 4. Часто задается вопрос, как выставить take profit в терминал Quik, скажем так, особой разницы здесь мы не увидим - общий принцип постановки будет похож. Предположим, у нас открыта небольшая сделка на продажу по EURUSD и мы желаем выставить для него take profit. Мы видим это и на графике цены и во вкладке «Терминал».

Выставить ордер для сделки на продажу. Пример.

Наводим на выбранную сделку во вкладке «Терминал» мышью и нажимаем правую кнопку.
В появившимся окне ищем пункт «Модифицировать или удалить ордер».
Нажимаем его и переходим на шаг 2.
Шаг 2

Непосредственно выставляем тейк профит. Для этого нам понадобится правы блок с синей кнопкой. Take Profit можно установить тремя разными способами:

Задав определенный уровень в пунктах от текущей цены, где будет выставлен тейк профит.
Выбрав предложенный минимальный тейк профит от текущей цены.
Самостоятельно установив котировку для нужного уровня профита.
Шаг 3
Предположим, мы выбрали первый вариант и установили уровень тейк профита на 20 пунктов ниже текущей цены. Что же произойдет?

После нажатия на кнопку изменить, мы получим take profit, заданный не от котировки открытия сделки, а именно от цены, которую сейчас предлагает рынок. Т.е., если ваша сделка уже в минусе более чем на 20 пунктов, то тейк профит закроет сделку с минусом, а не с плюсом, как мы ожидаем. Поэтому будьте внимательны.

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены?

Поэтому лучше всегда использовать самостоятельный ввод цены тейк профита, как показано на следующем рисунке. Это увеличит контроль над ситуацией. В итоге мы устанавливаем тейк профит на 20 пунктов ниже цены открытия сделки.

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены открытия?

Шаг 4
После нажатия на кнопку изменить, тейк профит будет выставлен. Вам предложат распечатать на память информацию об этом событии. Если вы ведете дневник трейдера, это будет даже удобно.

Распечатать приказ об установки тейк профита

Кроме того, факт установки тейк профита отобразится и на графике, и в нашей сделке. Поздравляем!

Вот мы и установили take profit.

КАК ОТМЕНИТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ ТЕЙК ПРОФИТ?

Если вдруг вы ошиблись с ценой или просто более не желаете использовать тейк профит, его можно легко удалить. Для этого:

Наводим мышью на линию тейк профита.
Нажимаем правую кнопку мыши.
Находим пункт «Отменить Take Profit» и нажимаем его.

КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ TAKE PROFIT В METATRADER4?

Результат вашей открытой сделки, у которой установлен тейк профит, легко отслеживать. Как только цена приближается к моменту закрытия ордера с установленной прибылью, соответствующее поле цены take profit загорается зеленым. В этот момент вы можете начать активнее наблюдать за рынком, чтобы, при необходимости, закрыть ордер вручную, если сомневаетесь, что цена дойдет до вашего уровня.

Ордер близок к закрытию по тейк профиту

Если же все пройдет по заранее продуманному сценарию, то сделка закроется сама с прибылью, как у нас. И этот результат будет отображен в поле «История сделок» – в строке закрытой сделки появится зеленый квадрат, подсвечивающий цену тейк профита.

Сделка закрылась по тейк профиту

Хотелось бы добавить, что частенько трейдеры заменяют тейк профит похожим по принципу работы ордером трейлинг стоп (tralling stop). В некоторых случаях это вполне разумно.

Что такое стоп лосс

Как установить стоп лосс

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

Стоп Лосс и Тейк Профит что это
Стоп Лосс и Тейк Профит что этоПосле этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа».

А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Как установит стоп лосс в MT4

Как передвигать стоп лосс

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Трейлинг стоп

Правильное отношение к стоп лоссу

Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

Тейк Профит что это такое

Как установить тейк профит

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

В терминале квик тейк профит можно двумя способами:

Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки

И непосредственно на графике

Как установит тейк профит в MT4

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор
Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.

Соотношение 1 к 3

Соотношение 1 к 2

Соотношение 1 к 1

Соотношение 2 к 1

По-английски звучание не меняется: Stop Loss – как пишется, так и читается. Если переведём, получим «остановить убыток». Действительно, Стоп Лоссы служат для продажи финансовых инструментов, по которым наши прогнозы не оправдались, и сделки ушли в минус. На жаргоне трейдеров можно услышать названия типа «Стоп» или «Лось», знайте теперь, расхожая фраза «Я поймал лося!» говорит скорее о неудачной охоте, а не о большой добыче.

Форекс, как нам с вами известно, работает круглосуточно, но это не означает, что мы безотрывно сидим у монитора и молимся на графики. Если отойдём от компьютера, оставив открытые сделки, рискуем не успеть вовремя вернуться – внезапная новость или крупный игрок повернёт рынок, и наш депозит превратится в ноль.

Однако, если установим на определённом уровне Стоп Лосс, брокер автоматически закроет нашу торговую позицию, даже если мы сами не сделаем этого вручную, как только цена его коснётся. Таким образом, Стоп Лосс позволяет открыть сделку, определить максимально возможный убыток, защититься от более глубоких просадок и «отключиться» от торгов, занимаясь своими делами.

Торговый приказ, обратный Стоп Лоссу, называется «Тейк Профит». Он фиксирует уже не убытки, а прибыль трейдера. Если валюта движется в нужном направлении, в окне терминала постоянно высвечивается прибыль, а нас нет у компьютера, брокер автоматически закроет сделку, как только курс дойдёт до определённого значения.

Рассмотрим разницу на курсе американского доллара по отношению к рублю. Допустим, четвёртого октября мы покупали американскую валюту по цене 61 руб. за 1 $.

Сделка по американскому доллару
Мы установили Тейк Профит на уровне 78,796, Стоп Лосс – на 47,875. Таким образом, если цена поднимется до 78,796, а нас не будет у компьютера, брокер автоматически закроет нашу сделку, прибыль составит 17,796 рублей с доллара. На самом деле, конечно, будет минимум в 1 000 раз больше.

Если же наши прогнозы не оправдаются, и рынок рухнет вниз, на уровне 47,875 рублей позиция автоматически закроется по Стоп Лоссу. Если спад продолжится, мы не потеряем на нём денег, защитим оставшуюся часть депозита. Возможный убыток при такой стратегии – 13,125 руб. с 1 $, профит в 1,35 раза больше Стопа (вернёмся к этому соотношению позднее).

К счастью, доллар шёл вверх, позиция закрылась бы с плюсом.

Как правильно их установить – 3 возможных способа
О трёх способах их установки мы говорили ранее в статье «Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер», поэтому упомянем их вкратце. Сначала определимся с типами торговых позиций.

Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:

Позиции на покупку валюты (Buy) – ждём, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже. Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идёт значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» - долго придётся сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.

Позиции на продажу валюты (Sell) – ждём, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, всё немного иначе. Если доллар растёт в цене, то рубль падает. Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всём не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара). Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придётся недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растёт, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.

Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % - уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены. Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Как раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop?
Если вы уже пробовали открывать сделки в торговом терминале и цена шла в вашу сторону, вы наверняка задавались вопросом: «Вдруг я сейчас не закрою сделку, не подтяну Стоп Лосс, рынок развернётся и я вылечу с большим убытком?» Рассмотрим эту проблему.

В большинстве случаев, передвигать уровни Стопа и Профита нельзя. Это нарушение торгового плана. Вернитесь к торговле по тренду – если бы я снижал уровень Стоп Лосса, меня бы постоянно выносило, потому что рынок не доходил до цели и откатывал к верхней границе канала.

Поэтому мораль – открыли сделку, расставили Стопы и ждём. Перемещаем их только в соответствии со стратегией, если она того требует.

Однако на рынке иногда бывают интересные ситуации – цены мощно идут вниз или вверх. Ваши сделки закрываются с плюсом, но, судя по интенсивности движения, можно было бы взять еще сколько-то пунктов. Как быть?

Здесь нам помогает плавающий или скользящий Стоп Лосс, его название на английском языке – Trailing Stop. В чем принцип? Трейлинг стоп передвигает Стоп Лосс вслед за ценой. Это не значит, что Стоп постоянно дёргается, как и цена: перемещение происходит после того, как курс изменится на определённое количество пунктов. Стоп повышается/понижается в зависимости от сделки (Buy или Sell), назад ни при каких условиях не возвращается.

Желательно перед включением Trailing Stop установить Стоп Лосс вручную. На случай, если выключат свет или возникнет иная форс-мажорная ситуация. Помешает ли как-нибудь выставленный защитный приказ работе плавающего? Нет, абсолютно никак. Если шаг Трейлинг стопа – 15 пунктов, то по прошествии этого расстояния ценой, ваш Стоп автоматически переместится на безубыток.

Ручные стопы нужны ещё и потому, что плавающие устанавливаются только при выходе сделки в плюс. Если мы открыли лонговую позицию, и цена пошла вверх – стопы успешно начнут передвигаться за ней. А если рынок решил не ходить вверх? Если курс не поднимется от цены открытия на количество пунктов, нужное для установки Стоп Лосса, защитный приказ не выставится. И если рынок потом обвалится вниз, защитного приказа так и не будет, вы потеряете очень крупную сумму.

Если Трейлинг стоп какое-то время работал и передвигал уровень SL, то при выключении терминала останется в рабочем состоянии самый последний уровень «защиты». Если в ваше отсутствие цена к нему опустится, сделка успешно закроется, вы останетесь в плюсе.

Если Трейлинг стоп выставил SL, а вы хотите его убрать, нужно отключать именно процесс трейлинга. Ибо сколько бы вы ни кликали «Отменить Стоп Лосс» (такой вариант предоставляется, если нажать на SL правой кнопкой мыши), он через секунду назойливо будет вставать на прежнее место.

Дополнение об использовании Трейлинг стопа. Он очень помогает не только при «превышении ожиданий от рынка», но и при торговле на новостях. Во время выхода новости цены резко устремляются вверх. Для успешных торгов лучше не устанавливать Тейк Профит, а воспользоваться Трейлинг стопом, дабы выжать из движения максимум прибыли.

Естественно, надо ставить не 15-пунктное расстояние от цены, а более серьёзное, ибо откаты рынок всё же делает (не в несколько свечей, как обычно, а просто в процессе формирования одной свечи: резко вверх, потом вниз на сколько-то пунктов, затем ещё выше прежнего и так далее).

Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?
Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.

Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу. Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.

Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.

Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.

Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

Гэп после выходных

Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные, почитайте отдельную статью о гэпах, чтобы научиться от них защищаться.

Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 - 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).

Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Цикличность рынка
Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

Система трейдинга QUIK предоставляет возможность оперировать сделками посредством стоп-заявок. Стоп-заявка в QUIK это заявка со стороны участника финансового рынка, имеющая дополнительные условия, которые определяют момент постановки в ТС (торговую систему).

Все имеющиеся условные заявки поступают на серверное оборудование системы QUIK и находятся на хранении до тех пор, пока не наступят заданные условия. Сервер QUIK постоянно отслеживает исполнение стоп-заявок на предмет их срабатывания. Как только время её исполнения истекает, система даёт сигнал бирже, на активацию лимитированной заявки.

Типы условных заявок

Рассмотрим, какие существуют типы условных заявок. Программа QUIK предлагает трейдерам следующие типы условных заявок:

Условные заявки Стоп-Лимит .
Условные заявки Тейк-Профит.
Условная заявка Стоп-Лимит и Тейк-Профит .
Условная заявка стоп со связанной заявкой.

Рассмотрим каждую заявку отдельно.

Условные заявки Стоп-лимит

Эта стоп-заявка в QUIK применяется для того, чтобы ограничить убытки. В свою очередь в её настройках нужно задать три параметра:

Выбрать тип (на покупку или продажу).
Поставить цену условия.
Установить цену заявки. Если выполнится цена условия, то на биржу отправится обычная заявка. Примечательно то, что реальная цена должна отличаться от цены условия в худшую сторону, поскольку имеется небольшая задержка между срабатыванием условий, а также отправкой заявки.

Стоп-заявка на продажу запуститься в действие только тогда, когда цена переместиться ниже ценового условия. То есть, эта заявка должна находиться выше, чем цена условия.

Рассмотрим, на примере Stop-лимит заявки на продажу. Предположим, участник бирже купил USD по цене 65 руб/$. С целью продать подороже. Ограничение по цене он выставил на отметке 63 руб/$.

Чтобы запустить в действие данное ограничение, он выставляет стоп-лимит на sell с ценой 63 руб/$. А также по цене 62,95 руб/$. Таким образом, в случае, если цена двинется ниже отметки 63 руб/$., тогда сработает простая лимитированная заявка на продажу по цене 62,95 руб/$.

Теперь рассмотрим пример заявку стоп-лимит на покупку. Один из участников биржи решил продать USD по 64 руб/$. И он ждет еще большего снижения цены. Убытки трейдер думает ограничить на уровне 65 руб/$.

Таким образом, ему нужна стоп-заявка в QUIK на покупку с ценой активации 65 руб/$., а также ценой 65,05 руб/$. В итоге, если цена вырастет выше 65 руб/$, тогда на биржу поступит лимитированная заявка на buy 65,05 руб/$.

Условные заявки Тейк-профит

Данный тип заявок используется участниками биржевого рынка, чтобы вовремя зафиксировать прибыль .

Отметим, что стоп-заявка в QUIK данного вида выручает в тех случаях, когда цена движется в нужном для трейдера направлении и ему заранее известно, куда, примерно, может дойти цена.

Подчеркнем, что стоп-заявка Тейк-Профит имеет 4 параметра:

Цену заявки.
Защитный спред . Он задается в пунктах или ценовых единицах либо же в процентах. Данный подпункт необходим, чтобы исключить проскальзывания на рынке.
Выбираем тип заявки (на покупку либо продажу).
Отступ от максимума. Задаётся в процентах либо в ценовых единицах.

На биржу поступает простая лимитированная заявка, как только котировки достигают заявки и сразу же отскакивают от установленного ценового уровня. Правда, она несколько хуже для нас, поскольку учитывается размер защитного спреда.

Распишем все шаги на заявку Тейк-Профит:

Действительная цена актива добирается до цены условной заявки, которая выставляется на максимум хода цены.
После активации первого шага, цена отскакивает от достигнутой цели на расстояние, превышающее отступ от максимума. Параллельно с этим на сервер поступает простая лимитированная заявка по худшему для трейдера курсу, так как в ней учтен размер защитного спреда.

Рассмотрим отдельно взятый пример заявки тейк-профит.

Пусть создание стоп-заявки тейк-профит на продажу будет с курсом 79. Защитный спред и отступ от максимума задали 1 рубль. Сперва курс доллара на бирже наблюдался на отметке 78 рублей.

Затем цена стала стремительно расти, показав нам новое значение – 81. Это превышает цену, по которой была открыта наша заявка. Затем курс упал до 80,1. Спустя время он снизился еще больше, до 76.

Потом на рынок поступит обычная лимитированная заявка по цене 75. Почему, потому что здесь ещё учитывается отступ от величины максимума.

Условная заявка Стоп-Лимит и Тэйк-Профит

Эта стоп-заявка включает в себя еще две заявки. Одна Тейк-Профит, а вторая Стоп-Лимит.

После срабатывания какой-то одной заявки, вторую нужно удалить. То есть, при срабатывании Тейк-Профита, трейдер будет в прибыли. Когда же сработала заявка Стоп-Лимит, тогда наблюдается убыток. Нет никакого смысла во второй заявке, если активировалась первая. Она автоматически снимется.

При частичном срабатывании одной заявки, количество лотов во второй заявке уменьшается на количество сработавших лотов.

Условная заявка стоп со связанной заявкой

Данный тип стоп-заявки предоставляет право создать заявку Стоп-Лимит, а также классическую лимитированную заявку.

Здесь точно также действует правило: когда срабатывает одна, вторая попросту удаляется . Если сработает одна заявка, количество лотов уменьшится во второй заявке на число сработавших лотов.

Посредством условных заявок Тейк-Профит доступно закрывать ранее открытые стоп-ордера, а также открывать новые позиции.

Удобнее всего открывать их посредством условных заявок Тейк-Профит. В рамках безоткатного движения котировок, в какую либо из сторон можно открыть сделку по выгодной цене.

Важно!

Если рассматривается стоп-заявка в QUIK на покупку, желательно назначать цену, по которой будет выполнена покупка на 2-3 пункта больше, чем стоп-цена . Так заявка обязательно выполниться, если в дальнейшем цена продемонстрирует рост.

Чтобы ввести стоп-заявку на продажу, лучше, если цена заявки будет назначена на 2-3 пункта меньше, чем стоп-цена.

Всегда несколько раз сопоставьте тип стоп-заявки и направление действующей цены. Это позволит в дальнейшем не вводить стоп-заявки по наступившим ценам.

Как переместить стоп-заявку в Квике, если, к примеру, нужно срочно уехать? Делается это просто. Выставляется дата экспирации с учетом отсутствия трейдера, а потом ставится птичка в окошке “Переносить заявку” . То есть, она будет переносится каждые новые сутки до тех пор, пока не закончится выставленный срок экспирации.

Не менее актуальным темой остается вопрос, как снять стоп заявку в QUIK?

Отметим, что сделать это можно посредством горячей клавиши. Открываем “таблицу стоп-заявок” выделяем ту строку с нашей стоп-заявкой, которая нуждается в удалении. В колонке “Состояние” она должна быть активной. Жмем клавиши (Ctrl+D) и выделенная условная заявка тут же будет снята.

О необходимости и пользе заявок стоп-лосс говорить, наверное, нет необходимости. Но вместе с заботой о защите от убытков хотелось бы также подумать о своевременной фиксации прибыли, особенно, если у цены есть на пути сильный уровень сопротивления, который может стать причиной остановки и разворота цены. В этом случае удобно позицию ограничить с двух сторон заявками, выставить так называемые «стоп-лосс» и «тейк-профит», и оптимально, чтобы эти заявки были взаимоотменяемыми, то есть, чтобы при срабатывании одной из заявок вторая бы автоматически была снята. В программе QUIK есть вид стоп-заявки под названием «Со связанной заявкой», но возможный срок действия ее - только текущая торговая сессия, что не всегда достаточно.

Сегодня мы разберем, как можно выставить взаимосвязанную заявку со сроком действия «До отмены». Использовать для этого будем стоп-заявку «Тейк-профит и стоп-лимит».

Разберем на примере. Скажем, мы открыли длинную позицию по Сбербанку и хотим
а) защититься от неблагоприятного движения цены ниже 95 рублей;
б) зафиксировать прибыль при приближении цены к уровню сопротивления 103 рубля.

Выбираем в меню «Новая стоп-заявка», тип «Тейк-профит и стоп-лимит». Срок действия ставим «До отмены». Отмечаем «Продажа». Дальше прописываем уровни взятия прибыли и ограничения убытков. В графе «Цена» указываем цену, которая будет в биржевой заявке в случае срабатывания стоп-лосса (размер зазора по желанию). Указываем размер позиции и Код клиента.

На правой стороне заявки в графе «Отступ от max» ставим «0». В графе «Защитный спрэд» ставим величину, на которую будет уменьшена цена в биржевой заявке, закрывающей позицию с прибылью.

Если цена пойдет вниз и по рынку пройдет первая сделка по цене 95 рублей или ниже, в рынок уйдет заявка на продажу по цене 94,98 рубля, вторая заявка будет автоматически отменена.

Если цена пойдет вверх и по рынку пройдет первая сделка по цене 102,5 рубля или выше, в рынок уйдет заявка на продажу по цене 102,48 рубля, а заявка стоп-лосс будет автоматически отменена.

Наша позиция ограничена с двух сторон. Можно спать спокойно. При достижении рыночной ценой уровня примерно в 100 рублей можно будет заменить заявку на новую, подняв уровень стоп-лосса на уровень безубыточности.

Уникальность Стоп-заявки

Если обычные (Лимитированные заявки) выставляются только в момент торговой сессии, то (Стоп-заявки) можно выставлять всегда, даже тогда, когда торги уже закрылись. Т.е. после закрытия торгов, можно открыть стоп-заявку на следующее утро, например на пробой того или иного уровня (также можно выставить время работы стоп-заявки например – до отмены).

Все выставленные вами Стоп-заявки сохраняются на сервере у Брокера, и исполняются при достижении определенных значений (заданными вами). Когда цена доходит к заданному вами уровню, брокер выставляет вашу лимитированную заявку в стакан (лимитированные заявки лежат у брокера и срабатывают по заданному вами условию).

Стоп-заявки не видны в «стакане». Например, когда говорят («сорвать стопы») – это как раз относится к тому, что сработали заявки, которые были не видны в «стакане». Их влияние сложно отследить и можно только предполагать где они находятся. Они покажутся, когда произойдет так называемый «срыв стопов».

Например, можно наблюдать, как при достижении определенного уровня цены срабатывает огромное число стоп-заявок, которые были выставленные участниками, и цена сама собой катится вверх или вниз под их влиянием. Как раз про эти стоп-заявки и идет речь. Самая простая стоп-заявка – это «Стоп-лимит».

Самый распространенный метод использования Стоп-заявки

1) купить при росте (т.е. поставить заявку на покупку, когда актив начнет расти)
2) продать при падении (когда нужно продать уже имеющийся актив)

Стоп-заявки имеют высокую скорость исполнения и сразу поступают на биржу.

Все данные по Стоп-заявкам отображаются в «Таблица стоп-заявок».

Вызов окна Стоп-заявки

Стоп заявку можно вызвать разными способами

Рассмотри вызов стоп заявки из Стакана

Нажимаем правой кнопкой мыши в поле стакана, в появившемся окне нажимаем на – (Новая стоп-заявка)

Также другие способы вызова Стоп-заявки

1) Нажатием кнопки на панели инструментов
2) Двойным нажатием левой кнопки мыши в «Таблице стоп-заявок»
3) Нажатием клавиши «F6» при активности «стакана»
4) Нажатием правой кнопки мыши на «стакан»
5) Выбором в таблице пункта контекстного меню «Торговля» - «Новая стоп-заявка»

Появиться окно ввода Стоп-заявки, где можно выбрать : тип стоп-заявки , срок действия и условия для стоп-заявки

Стоп-заявки в QUIK

Раздел – Тип стоп-заявки

Выбираем тип Стоп-заявки

Тип стоп-заявки:

1) Со связ.заявкой
2) Стоп-лимит
3) Стоп цена по другой бумаге
4) Тэйк-профит
5) Тэйк-профит и стоп-лимит

Основные настройки (краткое пояснение)

Раздел – Срок действия

Выбираем срок действия стоп-заявки (в Демо-версии это окно, возможно, будет не активно)

1) Сегодня (заявка будет активна только сегодня и снята по итогам закрытия биржи)
2) По (заявка будет активна до указанной даты срока действия)
3) До отмены (заявка будет активна до тех пор, пока вы ее не отмените)

Раздел – Инструмент

Выбираем инструмент

Раздел – Торговый счет

Выбираем торговый счет

Раздел – Условия активации заявки

Раздел может, меняется в зависимости от типа стоп-заявки
Выбираем – (Покупка или Продажа)

Покупка

Раздел – тейк-профит, если цена <= (окно активно при выборе Тэйк-профит)
Раздел – стоп-лимит, если цена >= (окно активно при выборе Стоп-лимит и Со.связ. заявкой)

Продажа

Раздел – тейк-профит, если цена >= (окно активно при выборе Тэйк-профит)
Раздел – стоп-лимит, если цена <= (окно активно при выборе Стоп-лимит и Со.связ. заявкой)

Оба раздела будут активны для типа заявки (Тейк-профит и стоп-лимит)

Или если тип стоп-заявки будет (Стоп цена по другой бумаге), раздел изменится на

Покупка

если цена <=
если цена >=

Продажа

если цена <=
если цена >=

Также нужно отметить

Второе окно с права, активируется при выборе типа заявки (Со связ.заявкой, Стоп цена по другой бумаге, Тэйк-профит, Тэйк-профит и стоп-лимит), в случае заявки (Стоп-лимит) активно только одно окно.

Раздел – Цена

Выставляем цену

Раздел – Кол-во (лот)

Выбираем количество (лот), (Кол-во (лот 100) – в скобках указанно, сколько в 1-ом лоте ценных бумаг)

Нажимаем – (Ввод)

Все данные по Стоп-заявкам выводятся в таблице – Таблица стоп-заявок

Изменить Стоп-заявку

Изменить или снять Стоп-заявку можно из таблицы (Таблица стоп-заявок), при вызове нового окна с помощью правой кнопки мыши. Отмененную заявку также можно также восстановить из той же таблицы (Таблица стоп-заявок).

Изменения стоп-заявки при помощи линии стоп-заявки на графике

Как выставить линии стоп-заявок на графике, можно посмотреть в статье - Настройки QUIK (График - настройки)

Отмененную заявку можно восстановить из таблицы Стоп-заявок.

Стоп-заявки в QUIK

Примеры в зависимости от выбранного типа Стоп-заявок

Тип Стоп-заявок в QUIK (варианты)

1) Со связ.заявкой
2) Стоп-лимит
3) Стоп цена по другой бумаге
4) Тэйк-профит
5) Тэйк-профит и стоп-лимит

Значение термина (СПРЭД, проскальзывание)

Спрэд применяется в стоп заявках.

Спрэд (защитный спрэд) – проскальзывание

В «стакане» часто случается проскальзывание цены, поэтому в поле «цены» стоп-заявки указывают цену с учетом проскальзывания. Если эту цену не указать, то рынок может перескочить цену, которая указана в «стоп-лимит» и не вернуться к ней, тогда заявка не сработает. Поэтому для подстраховки, указывается цена с учетом проскальзывания. Этот Спрэд нужен для того, чтобы наша заявка не осталась висеть в стакане.

Обычно, чем больше объем покупки инструмента (Кол-во лот), тем больше нужно выставлять потенциальный спрэд. Также нужно отметить, чем ликвиднее инструмент, тем меньше потенциальный спрэд.

Таким образом, Спрэд (защитный спрэд – проскальзывание) выставляем, ориентируясь по «стакану», в зависимости от тех цен и объемов, которые находятся в стакане.

Стоп-заявки Подробнее

1) Со связ.заявкой

Со связ.заявкой – это Стоп-лимит со связанной заявкой. Заявка такого типа выставляет одновременно две части, Стоп-заявку (Стоп-лосс) – фиксация убытка и лимитированную заявку в стакан (Тейк-профит) – фиксация прибыли.

Этот тип стоп-заявки очень удобен для внутредневной торговли.

Условия

Мы купили актив (акции Сбербанка) по 132 руб. и хотим продать.

1) В случае если цена пойдет в нашу сторону (вверх) зафиксировать прибыль на уровне 132,80 руб. (Тейк-профит – 132,80 руб.) – это условие будет отображаться в «стакане».

2) В случае если цена пойдет не в нашу сторону (вниз) зафиксировать наши убытки на уровне (Стоп-лосс – 131,80 руб.) – это условие не будет отображаться в «стакане».

Это одна и та же операция но по разным ценам. Если сработает одно из условий, противоположное будет автоматически снято.

Пример

Продажа

Левое окно

Указываем убыток (выставляем параметры для стоп-лосс)

стоп-лимит, если цена <= (131,80)
Цена (131,60) – цена с учетом проскальзывания

Правое окно

Указываем прибыль (выставляем параметры тейк-профит)

Выставить связанную заявку по цене
на продажу по цене (132,80)
Поставить галочку на против – (При частичном исполнении заявки снять стоп заявку)
Если у вас стоит галочка
В случае если у вас, не 1 лот, а 100 лотов на продажу, и при подходе цены акции к указанному уровню, ваши заявки исполняются не в полном объеме (частично), стоп-заявка будет снята.

div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">

Нажимаем - Ввод

div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">

На графике появятся две горизонтальные линии стоп-лимит (стоп-лосс) и тэйк-профит.

2) Стоп-лимит

Стоп-лимит можно использовать

1) для покупки актива
2) для продажи уже купленного актива.

Заявку Стоп-лимит в основном используют для приобретения актива. Например, актив покупается в тот момент, когда осуществится пробой ценового уровня, для этого мы и используем стоп-заявку (Стоп-лимит).

Однако не стоит забывать, что стоп-заявки в отличие от лимитированных заявок не видны в «стакане» до момента их активации по выставленному вами условию, поэтому использовать Стоп-лимит с целью продать актив тоже весьма актуально.

Покупка

Цель

Дождаться, когда актив немного подрастет, а потом купить.

К сожалению, с помощью лимитированной заявки (лимитная заявка – выставляется обычным способом) это не получится, потому что лимитная заявка, выставленная по цене выше рыночной тут же исполниться, поэтому лучше воспользоваться стоп-заявкой Стоп-лимит.

Условия

Мы хотим купить актив (акции - Аэрофлот), и в данный момент цена базируется на отметке 83,38 руб.

1) Так как я считаю, что цена будет подниматься до уровня 83,50 руб. и дальше будет расти, то выбираю - Покупка

Пример

Покупка

стоп-лимит, если цена >= (83,50)
Цена (83,60) – цена с учетом проскальзывания

Нажимаем - Ввод

Пояснение

стоп-лимит, если цена >= (83,50) - приказ брокеру, при достижении ценой отметки 83,50 руб., выставить заявку на покупку 83,50-83,60 руб. Т.е. с этой цены мы начинаем покупать, в пределах до цены 83,60 руб.

Цена (83,60) - мы купим свой актив в пределах этой цены, это размер максимального отклонения (выставить заявку по цене 83,60 руб). До этой цены будут покупаться нужное количество лотов (в зависимости от того, сколько лотов на покупку мы выставили), а когда цена станет выше – закупка остановится (если были куплены не все лоты, то заявка будет исполнена частично).

Защитный спрэд - Проскальзывание (83,50-83,60руб.) нужно для того, чтобы успеть купить активы и не проскочить нужный уровень цен, мы купим контракты (активы) по (83,50) или чуть по более вышей цене. В этом коридоре (83,50-83,60руб.) будут находиться контракты для покупки с нужной нам ценой.

Продажа

Стоп-лосс на продажу в основном используется в том случае, когда вы хотите совершить сделку (продать актив) в момент падения цены самого актива (падение графика вниз). Заявка устанавливается ниже рыночной цены.

Цель

Продать имеющийся актив (например, актив был приобретен по цене 81,60 руб.)

Условия

Допустим, актив стал расти (83,00 руб.), но затем стал падать, и рыночная цена подошла к отметке 82,95 руб., показалась точка разворота.
Вы решили продать актив, в преддверии того, что падение продолжится и чтобы минимизировать убыток, вы решили продать его по цене в пределах 82,90-82,80 руб.

Пример

Продажа

стоп-лимит, если цена <= (82,90)
Цена (82,80) – цена с учетом проскальзывания

div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">

Нажимаем - Ввод

div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">

Пояснение

стоп-лимит, если цена <= (82,90) – приказ брокеру, при достижении ценой отметки 82,90 руб., выставить заявку на продажу 82,80 руб.
Цена (82,80) – по этой цене заявка уйдет в стакан.

3) Стоп-цена по другой бумаге

Стоп цена по другой бумаге – заявка похожа на Стоп-лимит, данная стоп заявка применяется тогда, когда принятие решения по интересующей нас бумаге зависит от ценового условия другого инструмента.

(Стоп цена по другой бумаге) используется на коррелирующих (взаимосвязанных) между собой инструментах. Например – (акции и фьючерсы (или индекс наиболее ликвидной акции), цена золота и цена золото добывающих компаний, цена нефти и цена нефти добывающей компании и.т.п.). Т.е. мы связываем между собой два инструмента, тесно зависящих друг от друга, динамика которых повторяется. Условия наступившие по одном инструменту, является условием для открытия сделки по другому инструменту.

При пробое, например индекса в каких-то ценовых значениях, мы или откроем нашу торговую позицию или наоборот ее закроем. Чаще всего такая стратегия используется при движении базового актива (акции) и производного финансового инструмента (например, фьючерса). Логика сводится к следующему, смотрится цена по одному финансовому инструменту, а торгуется по другому (стоп цена выставляется по другому финансовому инструменту).

Покупка

предполагается, что мы хотим купить актив

Цель

Например, торговля осуществляется на FORTS.

Была выявлена определенная взаимосвязь между движением двух различных финансовых инструментов (акции Роснефть, и фьючерсы на акции Роснефть). Акции Роснефть являются базовым активом, за счет них определяется движение цены по фьючерсам акций Роснефть (в данном случае для того чтобы торговать фьючерсами необходимо смотреть на цены акций Роснефть).

Дождаться достижения определенной цены акции Роснефти

При достижении цены акции Роснефть 216,30 руб., в торговую систему поступает лимитированная заявка на покупку фьючерса на Роснефть (RNH5) по цене 21500.

Пример
Покупка

Вызываем окно стоп-заявки и выбираем – (Стоп цена по другой бумаге). Открывается два поля для заполнения.

Правое окно

1) Вначале заполняется правое поле, где выбираем ориентир (ценная бумага (Акция Роснефть) по которой будем ориентироваться)

Левое окно

2) Затем заполняется левое поле для совершения нужных нам операций.

Между собой мы связываем Акции ОАО "НК "Роснефть" и Фьючерсы на ОАО "НК "Роснефть".

Цена активации – цена, которая пройдет по акциям Росснефти.

Выше (если цена > = 216,30 руб.) – цена, которая будет на акциях, после чего мы соответственно покупаем фьючерс и даем уже цену фьючерсу (Цена 21500 руб.). Далее выставляем нужное нам Кол-во (лот).

Нажимаем – Ввод

Пояснение

Как только (левой картинке – цена исполняемой лимитируемой заявки) стоимость акции превысит уровень 216,30 руб., в торговую систему попадет сигнал на покупку фьючерса.

Главное согласовывать уровни цен. Когда цена акции подойдет к уровню 216 руб., фьючерс уже может быть гораздо выше. В этом случае мы не совершим сделку, но заявка попадет в стакан. Если наоборот цена фьючерса будет гораздо ниже, то в этом случае все замечательно, поскольку мы непосредственно совершаем сделку по текущим рыночным ценам. Нужно всегда учитывать корреляцию цен, они не всегда могут быть достаточно тесно взаимосвязаны.

4) Тэйк-профит

Наиболее сложная и часто используемая заявка (Тэйк-профит), позволяет добиваться эксклюзивных возможностей. В первую очередь эта возможность заключается в том, что заявка (Тэйк-профит), позволяет нам оптимизировать прибыль.

(Тейк-профит) – эта заявка с условием - (исполнить заявку при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)). Тейк-профит обычно используют для закрытия позиции с максимальной прибылью. Также возможно и альтернативное использование тейк-профита – для открытия позиции (покупки - на развороте цены вверх (long) или продажи - на развороте цены вниз (short)).

Исполнить (закрыть) заявку при ухудшении цены от достигнутого максимума или минимума. Т.е. мы не просто фиксируем прибыль, когда цена продолжает расти, фиксируем тогда, когда рынок начинает разворачиваться и двигаться в обратную сторону.
Принцип действия

№1) ПОКУПКА

Покупка с Трейлинг-стоп

Цель

Альтернативное использование (Тейк-профита на развороте цены) – открытие сделки на отбой от какого-либо уровня. Разберем подробнее.

Рассчитываем разворот движения цены (отскок) от уровня поддержки (такие сигналы появляются достаточно часто).

Если сразу купить актив с текущих позиций, то может оказаться так, что цена продолжит двигаться вниз, пробив уровень поддержки. Однако в другом случае, может произойти так, что подойдя к уровню поддержки, ударившись об него, свеча образуется в виде шипа и движение начинается в обратную сторону (и такой сценарий встречается достаточно часто, особенно на коротком промежутке времени – т.е. движение вниз, шип и разворот в обратную). Чтобы поймать цену на развороте для этого не нужно постоянно находится возле компьютера и иметь железные нервы, для этого можно выставить стоп-заявку (Тейк-профит), которая совершит сделку в тот момент, когда цена действительно развернется и будет двигаться в обратную сторону.

Условия

Мы хотим купить актив после того как он подойдет к уровню цены 144,55 руб., отобьется от него и развернется вверх.
Задача заключается в том, чтобы попытаться поймать цену именно в тот момент времени, когда рынок разворачивается и идет в обратную сторону. Во избежание ошибок выставляем заявку (Тейк-профит).

Пример
Покупка

Покупка на отбой от уровня

Покупка акций Газпром - совершим покупку на отбой от уровня 144,55 руб.
Текущая цена – 144,64 руб.
Вызываем окно стоп-заявки и выбираем – (Тейк-профит). Открывается два поля для заполнения.

Левое окно

Условия активации заявки
Покупка
тэйк-профит, если цена <= 144,55 руб.

Правое окно

Отступ от min – (0,1) оставляем (в валюте цены)

div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">

Нажимаем – Ввод

div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">

Пояснение

Отступ от min – (0,1) оставляем (в валюте цены) – это значение поможет оттягивать стоп заявку при падении вниз на 0,10 копеек и как только свеча немного дернется на 0,10 копеек вверх откроется наша сделка и мы начнем скупать наши лоты от заданной точки в диапазоне 0,50 копеек (поскольку выставили Защитный спрэд - 0,5). Т.е. Отступ от min - это как-бы трэйлинг стоп, который должен помочь купить актив дешевле и отступ этот конечно по желанию можно и увеличить.

Кода цена начнет расти в обратную сторону более чем на 10 копеек, тогда заявка и исполнится.

2) ПОКУПКА (этот пример стоп-заявки является аналогом примера №1 - принцип тот же)

Покупка с Трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп (заявка по типу трейлинг-стоп)

Трейлинг-стоп – стоп-заявка, которая автоматически подтягивается при движении цены в вашу сторону. Т.е. в заявке Тэйк-профит можно выставить определенные параметры, которые при движении цены в вашу сторону роста, система будет автоматически подтягивать стоп заявку, для фиксации прибыли, накопленной от этой сделки. Если цена растет, то стоп подтягивается, т.е. автоматически переставляется на лучшие цены, если же цена падает и движется не в вашу сторону – стоп-заявка стоит на месте и при развороте цены больше чем на заданное количество пунктов – сделка закрывается.
Трейлинг-стоп (на покупку)

Цель

Купить актив по более выгодной цене в момент падения актива

Условия

Хотим купить актив по цене 212 руб. или даже по более низкой

Пример
Покупка

Левое окно

Срок действия – до отмены (может не работать в Демо версии)
Условия активации заявки
Покупка
тэйк-профит, если цена <= 212 руб.
Кол-во (лот 1) – покупаем 1 лот

Правое окно

Поле – (Выставить “тэйк-профит”)
Отступ от min – (0,5) оставляем (в валюте цены)
Защитный спрэд – (0,1) оставляем (в валюте цены)

Нажимаем - ввод

ПОЯСНЕНИЕ

Допустим

Цена подошла к уровню 212 руб. зафиксировала стоп-заявку и продолжила движение вниз, установив новый локальный минимум 211,7 руб. Тейк-профит активировался и далее он начинает проверять дополнительные условия (отступ от min на 0,5 руб.). Далее, например, цена отскочила от уровня 211,7 руб. и поднялась к уровню 212,15 руб. (в данной точке цена стала колебаться), и как только она подымится до 212,2 руб. (локальный минимум 211,7 руб. + отступ от min на 0,5 руб. = 212,2 руб.), тэйк-профит поставил в систему лимитированную заявку на покупку по цене 212,30 руб. (212,2 руб. + Защитный спрэд 0,1 руб. = 212,30 руб.).

1) ПРОДАЖА

Продажа без Трейлинг-стоп

Цель

Продать купленный актив на нужном нам уровне

Условия

Мы купили актив и хотим его продать, зафиксировать прибыль в определенной точке. Для этого нужно выбрать уровень, где бы мы согласились зафиксировать прибыль, например (уровень 132,80 руб. – тейк-профит, если цена >=132,80 руб.).

Пример
Продажа

Был приобретен актив (акции Сбербанк) по 131,50 руб.

Левое окно

Условия активации заявки
Продажа
тейк-профит, если цена >= 132,80 руб.
Кол-во (лот 1) – продаем 1 лот

Тэйк-профит Продажа

ПОЯСНЕНИЕ

Если (Отступ от max) сделать минимальным, например 0,01 руб., то приказ сработает даже при самых незначительных сдвигах.

2) ПРОДАЖА

Продажа с Трейлинг-стоп

Цель

Продать купленный актив (Газпром) и получить максимальную прибыль.

Условия

Мы купили актив (Газпром) по цене 145 руб. и хотим его продать, чтобы получить максимальную прибыль. Для этого нужно выбрать уровень, где бы мы согласились зафиксировать прибыль, например (уровень 146 руб. – тейк-профит, если цена >=146 руб.).

Пример
Продажа

Левое окно

Срок действия – до отмены (может не работает в Демо версии)
Условия активации заявки
Продажа

Тэйк-профит Продажа

ПОЯСНЕНИЕ

Как только цена снизится после достигнутого максимума (после уровня 146 руб. программа начинает сама автоматически рассчитывать достигнутый максимум, а он соответственно выше уровня 146 руб. и может быть где угодно) на 0,20 копеек (это значение правое окно - Отступ от max – 0,20) в диапазоне цены 0,5 копеек (это значение правое окно - Защитный спрэд – 0,5 (отклонение цены будет – 0,5)) – произойдет наша сделка.

Защитный спрэд предназначен для того, чтобы создаваемая заявка стала заведомо исполнимой.

После того как от достигнутого максимума, цена снижается на 0,20 руб., в торговую систему поступает сигнал исполнить заявку и заявка будет исполнена с более выгодным результатом.

Если диапазон в процентах

Также можно выставлять диапазон в процентах (т.е. Отступ от max и Защитный спрэд не - в валюте цены, а в процентах). Однако диапазон в процентах, актуальнее ставить при долгосрочном инвестировании или при работе с менее ликвидными активами, где тяжелее рассчитать величину спрэда в денежном эквиваленте (т.е. (+, – 0,5% или 1%) – это как раз и будет защитный спрэд второго и третьего эшелона.).

5) Тэйк-профит и стоп-лимит

При выставлении стоп-заявки (Тэйк-профит) создается точка, где активируется наша стоп-заявка - уровень, с которого начинается расчет трэйлинга. Однако у нас нет уровня защиты от рисков (этот уровень может понадобиться, если цена сразу пойдет не в вашу сторону), для этого выбираем стоп-заявку (Тэйк-профит и стоп-лимит).

В данной стоп заявке может пригодиться (Ctrl)

Для того чтобы сохранилась данные стоп-заявки (отступы между линиями) при перетаскивании стоп-заявки на графике, необходимо зажимать (Ctrl). Это важно, потому что если вы будете переносить стоп-заявку по графику без (Ctrl), то стоп-заявка изменится не целиком, а изменится только стоп-цена. Поэтому либо изменяем стоп-заявку из текущей таблицы стоп-заявок, либо передвигаем линию заявки с зажатым (Ctrl), тогда сохраниться разница между ценой подачи заявки в стакан и стоп-ценой.

Покупка - Продажа

Условия

Удобно для сделок в позиции short – продать на падение и на этом заработать

Сделка short – мы хотим купить актив (акции сбербанка) по цене (Цена - 77,50 руб.) и продать его на падении в диапазоне - (76 руб.), если цена развернется, то заявка закроется в диапазоне (77,30 руб.) - (поскольку будет выставлен стоп-лимит, если цена >= (77,30)).

Пример
Покупка

Левое окно

Срок действия – до отмены (может не работать в Демо версии)
Условия активации заявки
Покупка
тейк-профит, если цена <= (76) – это поле отвечает за тэйк-профит
стоп-лимит, если цена >= (77,30) – это поле отвечает за стоп-лосс
Цена (77,50) – цена подачи заявки в стакан
Кол-во (лот 1) – покупаем 1 лот

Правое окно

Поле – (Выставить “тэйк-профит”)

Отступ от min – (0,01) оставляем (в валюте цены)

Защитный спрэд – (0,5) оставляем (в валюте цены)

Нажимаем – Ввод

Пояснение

Создана заявка на закрытие Short

АВТОМИР

Что такое стоп лосс

Как установить стоп лосс

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

Как передвигать стоп лосс

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Трейлинг стоп

Тейк Профит что это такое

Как установить тейк профит

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

Как установит тейк профит в MT4

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Типы условных заявок

Условные заявки Стоп-лимит

Условные заявки Тейк-профит

Условная заявка Стоп-Лимит и Тэйк-Профит

Условная заявка стоп со связанной заявкой

Важно!

Стоп-заявки в QUIK

Тэйк-профит Продажа

Тэйк-профит Продажа