Но всё же я здесь и даже пишу заметку в своём блоге.

В прошлом году, в летние месяцы, я начал всерьёз задумываться о начале нового этапа в своей карьере частного трейдера.

В голове сидели вопросы касаемые трейдинга и они не давали мне покоя в летние жаркие месяцы, именно в тот период, когда я был на отдыхе в Сочи и казалось должен был думать о солнце, море, пляже, дев… ах (шучу) и пр.

Вопросы:

1. Я уже несколько лет торгую на ФОРТС, может пора попробовать что-то другое (иностранные торговые площадки, такие как CME, NYSe...)?
2. Какие преимущества дают западные биржи, и дают ли в принципе?
3. Не будет ли проблем с исчислением и уплатой налогов от валютного дохода?
4. По какой схеме торговать: проп-трейдинг (например через UT) или через лицензированного иностранного брокера?

Вернувшись домой в Екатеринбург в августе 2016 года я решил попрактиковаться в торговле фьючерсами на CME через UT, платно участвуя в ими организованной финдерби. Торговал фьючерсы SP, фьючерсами на золото, евро-доллар, нефть.

Через пару месяцев тренировок я созрел опробовать торговлю по системе проп-трейдинга, однако она меня не устроила по ряду причин (их изложение не суть данной писанины и поэтому я их упущу).

Я понял, что мне, как человеку уверенному в себе и независимому, необходимо работать на рынке СME напрямую через соответствующего легального брокера имеющего лицензию и с выгодными для меня условиями (наличие невысоких комиссионных, обеспечение сохранности моего капитала и др.).

Для себя я выделил следующие преимущества торговли на CME (Чикагской товарной бирже).

1. Практически круглосуточное время торгов за исключением промежутка времени в 01 час (в настоящее время с 00:00 до 01:00 Московского времени) и за исключением торгов в выходные дни. Это для меня очень важно, ибо я веду позиционную торговлю со стоп-лоссами, которые бывает удерживаю по нескольку дней, так как риск нарваться на гэп и проскакивание цены значительно ниже.

2. Высокая ликвидность на больших контрактах (мини и микро фьючерсы не в счёт!!!). Ликвидность нельзя и не корректно сравнивать с фьючерсами ФОРТС так как ГО (гарантийное обеспечение) на CME в долларах, а не в рублях как на ФОРТС.

Например, фьючерс на золото на СME - варьируется от 4300 до 6000 долларов (говорю по своему личному опыту), на Фортс ГО на золото составит 7000-9000 рублей!!! ориентировочно. Поэтому когда вы видите «шпильку» или «прокол» на графике золота на ФОРТС это не значит что вы его увидите на графике того же металла на CME. Если вы сейчас откроете графики за июнь-июль месяцы и сравните их, то вы меня поймёте. Для трейдеров ведущих позиционную торговлю со стопами это очень важно, так как нам важна минимальная вероятность срабатывания стопов на «проколах».

3. Ассортимент и разнообразие фьючерсных контрактов на CME гораздо выше. Я познакомился с торговлей фьючерсами на пшеницу, на облигациии которых нет и в помине на ФОРТС.

4. Наличие мини и микро контрактов на СМЕ большой плюс так как помогает повысить эффективность торговли.

К примеру, у моего брокера (сознательно не указываю какого) микро-контракт на золото MGC составляет 434 доллара для переноса овернайт и 250 долларов для интрадэй торговли, 1 тик равен 1 доллару. Например взяв движение в 30 долларов по золоту с 1220 до 1250 вы могли бы заработать 300 долларов всего с одного контракта MGC. На Фортс чтобы заработать 50 % на 1 золотой контракт необходимо взять движение более чем в 40 долларов.
Торговать 1 фьючерсом на золото (ГО 4500 долларов) гораздо легче, на мой взгляд, чем крутить 50 фьючерсов GOLD на ФОРТСе, да ещё и с ограниченным временем торгов, не так ли?

5. Проблема надёжности брокера будет существенно снижена если найти американского брокера имеющего лицензию и занесённого в список брокеров на сайте биржи CME.

6. Проблем с налогобложением возникнуть не должно. Декларация о доходе в валюте подаётся 1 раз в год в налоговую инспекцию по месту жительства (постоянной регистрации).

7.Отсутствие валютного риска. Ваши оборотные средства находятся в долларах, а не в рублях.

Из минусов торговли на CME могу отметить более высокий порог входа для капитала. С капиталом менее 1 000 - 1500 долларов дёргаться не стоит, на мой взгляд.

Сумма в 1000 - 1500 конечно недостаточная для торговли стандартными фьючерсами, но вполне годится для работы с микро фьючами (евро-доллар, золото - они достаточно ликвидны) и некоторыми ликвидными мини контрактами: натгаз, нефть).

Для активной интрадэй торговли из микрофьючей подходит только евро-доллар (M6E) ввиду хорошей ликвидности, а также мини контракт на нефть - (QM).
Микро контракт на золото (MGC), более пригоден для позиционной торговли.

Внимание!!!

Я готов рассмотреть варианты взаимовыгодного сотрудничества с инвестиционным партнёром , желающим инвестировать свои средства во фьючерсный рынок CME и получать доход в валюте!!!

Всех заинтересованных в сотрудничестве лиц прошу писать мне в личку.

О себе могу заметить - я имею высшее юридическое образование престижного вуза России и я достаточно трезво осознаю свою гражданскую ответственность.

Опыт работы на рынке фьючерсов и опционов России (ФОРТС) с 2009 года (до этого торговал только акции на ММВБ).

На CME торгую с осени 2016 года.

На этом у меня всё, пока!

С уважением, Кузьмин Вадим Владимирович

Данный пост - это заключения тем по биржам, на которых мне приходилось торговать.

В этом сообщении буду рассказывать о СМЕ (Chicago Mercantile Exchange). Я занялся этим рынком 2 года назад, когда только начал пользоваться VOLFIX. Первый инструмент, анализированный мной на тот момент, был фьючерс на S&P 500.

Теперь о плюсах:

Первым плюсом является огромная ликвидность. Объемы торговли на том же ES просто шокируют. Такие деньги, да с таким плечом…! Я был в шоке, когда вник в его ценообразование. В связи с тем, что там проходят сильные объемы, данные инструменты очень техничны. Порядок и закономерности, которые легко можно найти, т.к. ребята, которые двигают цены, очень правильно воспитаны. ХА! Еще бы, воротить такими деньгами, обычные дилетанты не смогут. И так, первый плюс – это ликвидность и высокая техничность большинства инструментов, которые торгуются на CME.

Вторым плюсом является то, что фьючерсы имеют свой срок жизни. Одни имеют жизнь 1 месяц, некоторые 3 месяцы. Т.е. срок торговли крупного игрока тоже ограничен. Не отрицаю наличие инстуциональных ребят, которые держат позиции долго, и потом перекладываются на новый контракт, но тем не менее, в конце своего срока, фьючерсный контракт заканчивает свое существование и даже манипуляторы рынка вынуждены крыть свои позиции.

Данная закономерность на фьючерсном рынке помогла мне сформулировать целый ряд стратегий, которые работают и до сегодняшнего дня.

Третьим плюсом можно считать то, что минимальное движение цены, 1 тик, покрывает даже комиссионные. К примеру, на ES (S&P500) 1 тик равен 12.5$, а комиссия на круг обходится 5-6$, т.е. можно хоть 1 тик забирать и быть в плюсе – просто рай для скальперов, не так ли?

Работая на волфиксе, я нашел много формаций, где можно было ставить стоп 3 тика, а гарантированная прибыль 8-12 тиков. И это самые скромные показатели.

Если говорить о Euro/Usd, то там можно вообще круто зарабатывать. Конечно, нужно понимать, что стопы здесь тоже побольше будут.

Теперь о минусах:

Минусов не так уж много. Основным является то, что у нас не большое количество брокеров, которые дают возможность для торговли на этой площадке. И те, что есть, порой такую коммисию накручивают, что просто ни в какие рамки не входит.

Вторым минусом является маленький выбор торговых платформ. На западе их на порядок больше. Самым лучшим я выберу volfix . Создатели этого чуда просто молодцы! Раньше можно было только анализировать, но с февраля этого года, можно без проблем торговать прямо с окна для ордеров (очень долгое время он был только для демо-торговли).

Третьим минусом является то, что для торговли на этом рынке не достаточно 1000 баксов, с которой большинство стартует. Для более-менее нормальной торговли необходимо стартовать от 5-10К, иначе ваш счет закончится очень быстро.

Видео-примеры торговли на фьючерсных рынках постараюсь выкладывать почаще, а кто любит следить за торговлей он-лайн, вы можете отслеживать мою торговлю на trading rating в программе волфикс.

Всем удачной торговли!

То подавляющее большинство инвесторов смотрит в первую очередь на фондовые биржи. Конечно же, работать с акциями интересно, а главное прибыльно, к тому же каждый из нас поверхностно знаком с ведущими эмитентами.

Тем не менее, такой трейдинг предполагает фундаментальную подготовку. Естественно, сбор и обработка информации отнимает необычайно много свободного времени. Этот аспект, пожалуй, является одним из самых значимых недостатков рынка ценных бумаг.

Почему-то многие уверены, что можно за один присест выбрать несколько волатильных акций и торговать ими каждый день. Спешим вас разочаровать, такого не будет. Действительно порой ценные бумаги будут показывать надлежащую динамику, но иногда они котировки будут просто стоять.

В результате, интенсивность торговли остается висеть в подвешенном состоянии. Работать по сценарию, в котором нет системного подхода – это совершенно тоже, что просто выкинуть деньги в окно. Следовательно, у вас есть два выхода постоянно готовиться заново или подобрать другой финансовый инструмент.

На самом деле, невозможно работать абсолютно со всеми финансовыми инструментами, ведь если вы будете постоянно разрываться, то в итоге никогда не заработаете. Каждый актив и инструмент имеет свои характерные особенности, ценовые уровни, если вы их будете знать, то сможете без особых трудностей зарабатывать. Это факт. В идеале, вы должны владеть информацией по 2-3 инструментам, большего не требуется.

Фьючерсный рынок – это здоровая альтернатива фондовым биржам. На этой площадке торгуется множество различных контрактов, каждый из которых соответствует определенному стилю трейдинга. Например, огромной популярностью пользуется контракт S&P. С его помощью действительно можно неплохо заработать при этом в рамках одной торговой операции.

Тем не менее, если вы отдаете предпочтение более волатильным инструментам, то все-таки лучше отдать предпочтение фьючерсу на золото, так как он более соответствует вашим интересам. А значит, и торговать будет гораздо проще.

Таким образом, можно выделить сразу несколько преимуществ фьючерсных контрактов :

• Если вы изучили и выбрали определенный фьючерс, то сможете в любой день торговать им. Движения всегда будут, следовательно, существуют и маневры для заключения торговых операций.
• Фьючерс – производный инструмент, исходя из этого, если на других рынках наблюдается добротная волатильность, то и на этой площадке она также будет присутствовать.
• Отсутствие надобности продолжительной подготовки. Конечно, готовиться нужно, однако этот этап не отнимет у вас слишком много времени.

Особенности подготовки к торговому процессу

Сегодня модно работать исключительно с индикаторами. Очень важно, чтобы на графике было с десяток различных инструментов, которые делают абсолютно всю работу за вас. На самом деле, это не единственный метод прогнозирования.

По большому счету, чтобы определить точки входа и выхода из сделки достаточно использовать всего лишь два графика – стоимость и объем. При этом, первостепенен в этом случае именно график цены. Таким образом, обойтись без дополнительных инструментов не так уж и сложно.

Особенности торговли без дополнительных инструментов

Чтобы точно входить в сделку, инвестору следует научиться понимать зоны распределения стоимости. Что они собой представляют? По большому счету речь идет об определенных участках, на которых осуществляется разделение быков и медведей. Соответственно, можно создать действительно хороший прогноз с минимальной погрешностью.

Обратите внимание на размещенный выше скриншот, на котором отображены котировки по одному из европейских фьючерсов. Как вы видите, здесь была максимально точная торговая операция, отдельно стоит отметить ювелирный вход. Все это стало возможным благодаря правильному определению зон распределения цены.

Аналогичная ситуация наблюдается и по другим активам, например сделка по фьючерсному контракту S&P:

Следует отметить, что если вы понимаете место распределение продавцов и покупателей, то в таком случае сможете без особого труда поймать падающий нож. Поскольку будете знать наверняка, где именно его необходимо ловить. В общем, все очень просто.

Вход в торговую операцию с точностью до нескольких тиков – колоссальное преимущество перед другими игроками, которое в итоговом счете позволит вам удачно завершить сделку. Такие операции характеризуются отличным соотношением риск/прибыль, оно исчисляется следующим образом 1:5, 1:10 и т.д. При этом выставляется максимально короткий стоп.

Размер стоп приказа, конечно же, зависит от многих факторов: актив, временной масштаб, точность входа и т.д. Однако на практике доказано, что размер наибольшего стопа на часовике достигает всего на всего 15 тиков. Естественно, это весьма неплохой результат.

От чего зависит точность входа в торговую операцию? Прежде всего, необходимо расчертить уровни поддержки и сопротивления. Если вы сделаете это надлежащим образом, то без каких-либо трудностей зайдете в сделку с прибылью.

Изучение графика лучше всего начинать с часовика, а затем уже переходим постепенно к менее значительным масштабам. Несколько раз в неделю следует рассматривать дневной график, чтобы понимать, куда двигается глобальный тренд.

Какому графику отдать предпочтение? Наиболее прибыльным вариантом станет минутный интервал. Но вместе с этим, вы должны понимать, что работа будет изматывающей, по сути этот тот же скальпинг. Поэтому лучше выбрать 5 или 15 минутный график, который также обеспечит надлежащий профит и существенно упростит торговлю.

Совершенно необязательно искусственно наращивать интенсивность торговли до невероятных пределов. Наоборот, лучше делать всего лишь несколько прицельных трейдов на протяжении одного рабочего дня. Так вы и заработаете и не устанете.

До конца года биткоин (BTC) сможет преодолеть планку в 20 тыс. долларов за единицу, а по некоторым оценкам аналитиков даже дойти к 25 тыс. долларов. Запуск фьючерса на Чикагской товарной бирже СМЕ может стать третьим сильным катализатором за 2017 год, который подтолкнет цену к очередному росту.

Несмотря на фиксацию прибыли, которую можно наблюдать сейчас, к концу года курса биткоина может оказаться в области 22-25 тыс. долларов США, полагает Евгений Болдин, эксперт департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн».

«На момент запуска биткоин-фьючерсов на СМЕ мы ожидаем увидеть такую же волатильность, как и на момент запуска CBOE. Торги скорее всего начнутся в районе 17.00 по московскому времени 18 декабря 2017 года в разгар Американской торговой сессии, которая на всех рынках считается самой агрессивной. И тот факт, что в настоящий момент биткоин немного подешевел из-за обналичивания и фиксации прибыли, заставляет нас ждать еще более стремительного рывка наверх», – говорит он.

По мнению Михаила Мащенко, аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, до конца года актив вполне может попробовать взять отметку в 20 тысяч долларов. Однако шансов на такое развитие событий все-таки мало. По всей вероятности, новую активность на рынке стоит ожидать не ранее 2018 года, полагает эксперт.

Впрочем, есть и те, кто настроен совсем скептически. Например, доктор экономических наук, представитель компании Universa Алексей Михеев считает, что биткоин будет еще расти, но уже не такими стремительными темпами как до появления фьючерсов на американской бирже CBOE.

Годовой обзор

Биткоин встретил новый год на уровне 966,58 долларов за монету, к 15 декабря его цена составила 16,396 тыс. долларов на бирже Bitfinex, т.е. почти за год его курс подскочил почти в 17 раз.

Эксперты называют три основные причины для столь сильного роста.

«Если проанализировать весь минувший год, то можно выделить несколько важнейших событий, которые повлияли на рост стоимости биткоина: 1 августа 2017 года – хардфорк биткоина и появление биткоин кэш, 10 декабря 2017 года – запуск торгов биткоин-фьючерсами на CBOE. Впереди нас ждет еще одно мощное событие – запуск 18 декабря 2017 года биткоин-фьючерсов на СМЕ», – указывает Евгений Болдин.

Последний рывок с 6,1 тыс. долларов до текущих значений был совершен чуть менее чем за полтора месяца, подсчитал Мащенко из eToro.

Как считают эксперты, запуск биткоин-фьючерсов на СМЕ будет последним фактором этого года, который толкнет стоимость биткоина вверх.

Фьючерс на биткоин. Начало

В первый день торгов на СВОЕ была зафиксирована аномальная волатильность: котировки по фьючерсам выросли на 25% и торги пришлось приостанавливать два раза для «охлаждения» участников сделок, напоминает Михеев.

Площадка запустила три фьючерса – январский, февральский и мартовский, указывает Олег Богданов из «Телетрейд Групп». Первый день торгов прошел достаточно активно: торги останавливали два раза, цена фьючерса выросла на 2 тыс. долларов, приблизительно с 16 тыс. до 18 тыс. долларов.

Наторговали 60 млн. долларов. Вроде бы немало, но для сравнения аналитик приводит данные других рынков: объем торгов золотом составляет 40 млрд. долларов в день, нефтью – 440 млрд. долларов в день.

На следующий день и эти небольшие объемы торгов упали катастрофически – до 3 млн. долларов, в среду еще меньше, а в четверг торги почти остановились, наблюдались лишь единичные сделки! «Очевидно, что особого интереса у институциональных инвесторов фьючерс не вызвал. Даже 7%-ая доходность в месяц от арбитражных операций не привлекает игроков. Видимо, есть много вопросов к так называемым криптовалютным биржам, есть системный риск и поэтому серьезные игроки пока воздерживаются от операций», – комментирует Богданов.

Мащенко обращает внимание, что оборот фьючерсов в первые дни был не самым большим: JPMorgan, Citigroup и Societe Generale – крупнейшие брокеры, предоставляющие доступ к фьючерсам, не участвовали в первом дне торгов.

«У многих игроков есть претензии к ценообразованию актива. Дело в том, что фьючерсы основаны на стоимости биткойна на площадке Gemini, которая находится на 13 месте по торговому объему, и на нее приходится всего лишь 1,6% от всего оборота на рынке. По мнению участников рынка, такие маленькие показатели не способны верно отображать всю картину огромной индустрии», – комментирует Мащенко.

На момент написания статьи стоимость январских фьючерсов составляла 17,26 тыс. долларов, февральские 17,42 тыс. долларов, мартовские 17,7 тыс. долларов, отметил Евгений Болдин. Таким образом, на текущий момент рост составил чуть более 25%.

Ждать ли повторения?

По оценкам аналитиков, капитализации рынка биткоина составляет порядка 280 млрд. долларов, при том, что общая капитализации рынка криптовалют чуть превышает 500 млрд долларов США. «Конечно же, данные зависят от стоимости каждой единицы, но и их фактическое количество тоже растет», – отмечает Болдин.

Впрочем, по мнению директора аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ» Михаила Крылова, запуск фьючерса на американской бирже CBOE и ожидания аналога на СМЕ слабо повлияли на капитализацию биткоина, так как контракты расчетные и не обеспечены биткоинами, а привязаны к индексной цене. Ликвидность колеблется в пределах нескольких тысяч сделок в день, и сможет вырасти только, когда биткоин будут принимать во всех торговых точках и POS-терминалах, а это произойдёт не скоро, считает он.

«Капитализация криптовалют свыше половины триллиона долларов, из которых на биткоин приходится около 280 млрд долларов, все еще в 4,3 раза меньше, чем объем наличных долларов в обращении. И хотя по рыночной стоимости единицы платежной системы биткоин гораздо больше российского рубля, наши управляющие рекомендуют держаться подальше от счастья по имени криптовалюты», – говорит аналитик. Котировки уже сильно выросли, и рост этот обеспечивается, главным образом, хайпом анонимных платежей и количеством пользователей сети, объясняет он причины.

Алексей Михеев из Universa также отмечает, что появление фьючерсов на биткоин еще больше взвинтило ажиотаж на рынке криптовалют. Для корректной оценки возможного влияния производных бумаг на главную криптовалюту в мире следует дождаться более интересных фьючерсов от CME Group, уверен Мащенко.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что рынку криптовалют есть куда расти, и несмотря на громкие цифры по капитализации, он еще слишком мал, в сравнении с другими рынками. На это не смогла повлиять и торговля фьючерсными контрактами на биткоин. Но именно с крипто-фьючерсами и стартом торгов на CME эксперты связывают надежды на новый взрывной рост курса главной криптовалюты.

Где бы он хотел торговать. В этой статье мы расскажем Вам, как торговать фьючерсами на СМЕ . Начнем, с абривиатуры «СМЕ» — она переводиться как Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарная биржа). Изначально, торговая площадка, созданная для торговли только сельскохозяйственными товарами, но позже расширила контракты на валюту, металлы, энергоносители и процентные ставки. Сегодня СМЕ — самая крупнейшая площадка торговли в мире. В свое время, поглотила биржи NYMEX и CBOT. В 2013 году, торговля фьючерсами на СМЕ, достигла таких высот, что бирже удалось побить рекорд по максимальному количеству сделок, проводимых за один торговый день – 27 млн. срочных контрактов.

Как торговать на СМЕ

Если хотите торговать фьючерсами на СМЕ самостоятельно, на электронных платформах, Вам это не составит труда, при выполнении наших указаний. Как пример — возьмем продажу золота. Заходим на сайт биржи, и выбираем тикер инструмента. Смотрим в меню, и находим подпункт «Products» — «Metals» — «Precious» — «GC Gold». После выбора этих пунктов — откроется страница, где требуется выбрать ссылку на спецификацию контракта — «Contract Specifications». В предоставленной таблице Вы найдете все нужные данные по фьючерсу и тикеру в строке «Product Symbol». Теперь выбираем месяц по поставке фьючерса. В Ваших интересах выбрать самый ликвидный. Для этого, находим сайт BarChart, и выбираем раздел «фьючерсы» — «Metals» — «Gold». Здесь, Вы смотрите 20 первых контрактов, которые торгуются на 5 лет вперед. В колонке «Volume», Вы увидите самый большой объем. Для контроля последнего дня торгов и первого дня поставки, возвращайтесь на сайт биржи, и переходите на страницу спецификации, по ссылке «Product Calendar».

Через какого брокера лучше торговать фьючерсами на СМЕ

Если Вы все же решите работать с брокерской компанией, то не забывайте, что выбор брокера , для торговли фьючерасми на СМЕ – это один важнейших и ключевых факторов для успешной торговли. Сегодня, в интернете можно найти очень много информации о брокерских компаниях. Если Вы задаетесь вопросом, — «Через какого брокера лучше торговать фьючерсами на СМЕ», то должны помнить о критериях выбора нужного брокера:

• Респектабельность.
• Опыт работы.
• Наличие лицензии.
• Страхование ответственности и рисков.

Так же, стоит учитывать отличия брокеров друг от друга:

• разный спред;
• размер торгового плеча;
• разнообразие торговых инструментов;
• наличие или отсутствие страхования;
• условия договора по торговле;
• начисление процентов на свободные средства;
• возможность управление счетом инвестора;
• наличие ПАММ счетов.

Если Вы, будете учитывать все вышеперечисленные пункты, то для Вас не составит большого труда выбрать себе брокера. Вы будете знать, через какого брокера лучше торговать фьючерсами на СМЕ . Будьте внимательны и помните — выбор брокера для торговли фьючерсами, определяет Ваш успех и дальнейшую брокерскую карьеру!